Эконометрика – наука, позволяющая исследовать закономерности в реальных данных. К концу курса слушатели курса научатся отвечать на два вопроса. Как одна переменная y зависит от другой переменной, x? Как спрогнозировать переменную y?

Подробно изучаются линейные регрессионные модели, рассматриваются наиболее частые отклонения от предпосылок классической линейной регрессии. Изучаются также базовые модели (логит и пробит) для качественных зависимых переменных. Наряду с теоретической основой на курсе предлагается решить много прикладных задач, причемпрактикуются с реальными данными, используя статистический пакет R.

Необходимые знания:

• теория вероятностей и математическая статистика,
• линейная алгебра опционально.

Преподаватель: Борис Демешев,  старший преподаватель, факультет экономических наук НИУ ВШЭ.